Для начала
Понадобится VirtualDubMod
Качаем здесь:VirtualDubMod
Запускаем VirtualDubMod и идем в меню File, где выбираем Open Video File

Выбираем первый файл:

В меню File выбираем Append Segment:

Выбираем второй файл:

...и так далее. Когда выбрали все что хотели соединить.
В меню Video выбираем Direct Sream Copy

В меню File выбираем Save as AVI

Выбираем имя файла конечного файла. И cидим и ждем, пока программа запишет все на диск.
"Склеивание" кусков видео возможно при одном условии, у всех кусков должны быть одинаковые: битрейт видео; битрейт аудио и разрешение картинки